Ejemplares similares: Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
- How to improve the quality of stress tests through backtesting
- <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
- Úrokové riziko bankovní knihy
Autor: Majer, Lukáš, 1987-
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Tax Revenue Prediction and Stress Testing Model Based on the Macroeconomic Environment of the Slovak Republic
- Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III dizertačná práca
- <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
- Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US
- Structural Changes in the Slovak Banking Sector Capital Adequacy in the Context of Basel III
Autor: Gertler, Ľubomíra, 1977-
- Riziká vo vývoji na trhu práce a ich vplyv na reálnu konvergenciu
- Charakteristika vybraných modelov merania kreditného rizika založených na portfóliovom prístupe
- Procesy simulácie portfólia pri meraní finančných rizík
- Implementácia nových techník riadenia rizika v bankách v strednej Európe pri vstupe do Európskej únie
- Vybrané metódy odhadu stochastických volatilít v podmienkach SR
- Perspektívy a riziká integrácie SR do Európskej menovej únie