Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny - Valachy, Juraj
Analýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použitie volatility realizovanej počas určitých režimov menového kurzu na porovnanie perspektív kandidátskych krajín na vstup do ERM II. Dva odlišné prístupy metodológie. Parametrický prístup využíva teoretické predpoklady nekrytej úrokovej parity, druhý prístup využíva tradičnejší postoj k časovým radom vo forme GARCH špecifikácie (ekonometrický model typu GARCH).