Žikeš, F., & Bubák, V. Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model.
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Style de citation Chicago (17e éd.)
Žikeš, Filip, et Vít Bubák. Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model.
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Style de citation MLA (9e éd.)
Žikeš, Filip, et Vít Bubák. Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model.
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Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.