Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby - Gavliak, Rudolf
Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Ingersoll-Ross ako tradičné prístupy modelovania časovej štruktúry.