Kresta, A., & Tichý, T. International equity portfolio risk modeling: The case of the NIG model and ordinary copula functions.
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Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)
Kresta, Aleš, und Tomáš Tichý. International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions.
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MLA-Zitierstil (9. Ausg.)
Kresta, Aleš, und Tomáš Tichý. International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions.
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