Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR) - Hronec, Miloslav, 1980-
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebné venovať viac pozornosti kontrole a interpretácii výsledkov.