Style de citation APA (7e éd.)
Klieštik, T. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov.
Style de citation Chicago (17e éd.)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Style de citation MLA (9e éd.)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.