Citazione Stile APA (7a Edizione)
Klieštik, T. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov.
Citazione stile Chigago Style (17a edizione)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Citatione MLA (9a ed.)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Attenzione: Queste citazioni potrebbero non essere precise al 100%.