Klieštik, T. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov.
Successfully copied to clipboard
Copying to clipboard failed
Citação norma Chicago
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Successfully copied to clipboard
Copying to clipboard failed
Citação norma MLA
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Successfully copied to clipboard
Copying to clipboard failed
Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma.