Citáce podľa APA (7th ed.)
Klieštik, T. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov.
Citácia podle Chicago (17th ed.)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Citácia podľa MLA (8th ed.)
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Upozornenie: Tieto citáce sú generované automaticky. Nemusia byť úplne správne podľa citačných pravidiel..