<The> Reduction of Initial Reserves Using the Optimal Reinsurance Chains in Non-Life Insurance - Horáková, Galina
Stratégia nepretržitého riadenia poistného rizika na ochranu portfólia zmlúv neživotného poistenia pred nevítanými výkyvmi prebytku. Matematický rámec na sledovanie prebytku poisťovateľa v priebehu času - kolektívny model rizika pre dlhšie časové obdobia, Brownov pohyb, Inverzná Gaussova distribúcia a optimálne zaistenie. Numerický príklad pre proces prebytku pre dané portfólio zmlúv neživotného poistenia.