Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators - Pekár, Juraj, 1972-
Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kritériá ESG (environmentálne, sociálne, riadenie), aby sa zabezpečila konzistentnosť s princípmi spoločensky zodpovedného investovania. Aplikácia navrhovaného prístupu je demonštrovaná na akciách Dow Jones Industrial Average (DJIA), čo poskytuje praktický pohľad na integráciu faktorov ESG do investičného rozhodovania.