Hodnotenie spoľahlivosti strojových a štatistických modelov pri predikcii cenových reakcií na dividendové správy - Zuzik, Jozef, 1985-
Hodnotenie spoľahlivosti vybraných štatistických a strojovo-učiacich sa modelov pri predikcii cenových reakcií akcií na dividendové oznámenia. Cieľom výskumu je identifikovať modelové prístupy, ktoré dokážu najpresnejšie klasifikovať správanie cien akcií po zverejnení informácií o dividendovej politike z pohľadu potenciálneho investora. Empirická analýza je založená na súbore 1 676 dividendových oznámení verejne obchodovaných spoločností. Do analýzy bolo zahrnutých desať klasifikačných modelov reprezentujúcich rôzne analytické prístupy, vrátane stromových, boostingových, bayesovských a lineárnych modelov. Výkonnosť modelov bola hodnotená na základe klasifikačnej presnosti na testovacej vzorke. Výsledky poukazujú na výrazné rozdiely v spoľahlivosti jednotlivých modelov v závislosti od zvolenej prahovej hodnoty.