Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu

Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hušek, Roman
Weitere Verfasser:	Formánek, Tomáš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	analýza kvantitatívna modely regresné modely makroekonomické analýza ekonometrická modely ekonometrické Česko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!