Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
Pri modelovaní finančných trhov sa najčastejšie riešia dva základné problémy: 1. ako určiť aktuálnu cenu finančných aktív a derivátov, 2. ako nájsť optimálnu stratégiu obchodovania s aktívami. V príspevku sú riešené tieto problémy Binomickým modelom, Cox-Ross-Rubinsteinovým modelom.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
- Možnosti investovania voľných zdrojov do neštandardných derivátov
- Ako riadiť riziko súvisiace so zmenou počasia prostredníctvom derivátov na počasie
- Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu
- K problematike komoditných derivátov
- Futurity - future kontrakty
- Desať tipov ako zlepšiť obchodovanie s derivátmi