Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí

Požiadavkou pre efektívne riadenie rizika je správne ocenenie a následná možnosť hedgingu. Pri oceňovaní a zaisťovaní (hedgingu) sa využíva metóda replikácie výplatnej funkcie opcie. Pojem opcie a typy opcií - bariérové opcie, digitálne opcie (binárne). Reverzná bariérová kúpna opcia. Dynamická repl...

Full description

Saved in:
Main Author: Tichý, Tomáš
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
opcie
trh kapitálový
oceňovanie
hedging
riziko
metódy
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0019907
005 20231010100028.0
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí  |c Tomáš Tichý 
520 |a Požiadavkou pre efektívne riadenie rizika je správne ocenenie a následná možnosť hedgingu. Pri oceňovaní a zaisťovaní (hedgingu) sa využíva metóda replikácie výplatnej funkcie opcie. Pojem opcie a typy opcií - bariérové opcie, digitálne opcie (binárne). Reverzná bariérová kúpna opcia. Dynamická replikácia a Blackov-Scholesov prístup. Statická replikácia opcie so spojitou bariérou a diskrétnou bariérou. Chyba dynamickej a statickej replikácie. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a hedging 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a metódy 
100 1 |a Tichý, Tomáš 

Similar Items