Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
Porovnanie dvoch druhov volatility (volatility počítanej na základe jednoduchej štandardnej odchýlky a volatility založenej na exponenciálne upravenom časovom rade) s aplikáciou na podmienky devízového trhu.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
- Parametric distributional flexibility and conditional variance ...
- Implementácia ekonometrického modelu
- Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego
- Polynomially cointegrated systems and their representations <a> synthesis
- <The> behavioural equilibrium exchange rate of the Czech koruna
- Using cointegration analysis in econometric modelling