Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu.

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Kováč, Urban
Otros Autores:	Kováčová, Monika
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	rady časové modely stochastické modely lineárne modelovanie lineárne modelovanie ekonometrické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa$a2200000$$$4500
001	0029221
005	20240502071433.2
041	0		\|a slo
044			\|a SK
245	1	0	\|a Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility \|c Urban Kováč, Monika Kováčová
520			\|a Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu.
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a modely stochastické
610	2	0	\|a modely lineárne
610	2	0	\|a modelovanie lineárne
610	2	0	\|a modelovanie ekonometrické
100	1		\|a Kováč, Urban
700	1		\|a Kováčová, Monika