Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Strnad, Petr
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0030713
005 20231107071148.1
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Měření rizik pomocí metody Value at Risk  |c Petr Strnad 
520 |a Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a metódy simulačné 
610 2 0 |a ukazovatele 
610 2 0 |a strata 
610 2 0 |a portfólio 
100 1 |a Strnad, Petr