Vybrané metódy odhadu stochastických volatilít v podmienkach SR
Trhové riziko závisí od volatility makroekonomického prostredia v krajine. Modelovanie volatility finančného prostredia. Premenné ekonomického prostredia, ktoré v príspevku predstavujú finančné prostredie na Slovensku sú modelované ako náhodné korelované premenné. EWMA metóda (metóda exponenciálne v...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Trhové riziko závisí od volatility makroekonomického prostredia v krajine. Modelovanie volatility finančného prostredia. Premenné ekonomického prostredia, ktoré v príspevku predstavujú finančné prostredie na Slovensku sú modelované ako náhodné korelované premenné. EWMA metóda (metóda exponenciálne váženého kĺzavého priemeru) pre odhad hodnôt stochastických volatilít a korelácií.. Štandardná štatistická metóda odhadu volatilít. Výsledky aplikácie oboch metód na odhad stochastických volatilít ukazovateľov finančného prostredia. |
|---|