Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0035049 | ||
| 005 | 20240502071446.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility |c Urban Kováč, Monika Kováčová |
| 520 | |a Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modely lineárne |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 100 | 1 | |a Kováč, Urban | |
| 700 | 1 | |a Kováčová, Monika | |