Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
Testovanie dvoch základných hypotéz skúmania vzťahu medzi menovým kurzom a úrokovou mierou. Testované modely. Testovanie parity kúpnej sily pomocou ADF testu a Johansenovho testu. Výmenný kurz v parite kúpnej sily a index cenových hladín v SR ku krajinám eurozóny.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Co-movements in long-term interest rates and the role of PPB-Based exchange rate expectations
- Volatilita měnového kurzu Kč
- Aplikácia parity kúpnej sily prostredníctvom indexu Big Mac