VaR and dynamic risk measures

Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Stuchlíková, Zuzana
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk rady časové risk management riziko trhové riziko úverové modely dynamické časové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!