Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika

Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou kt...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Rimarčík, Marián
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	obchod zahraničný podnik banky mena riziko kurzové kolísanie kurzu metóda Value at Risk portfólio simulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!