Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Boďa, Martin
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk modelovanie matematické riziko cash flow portfólio metóda Monte Carlo výnosnosť simulácia stochastická
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!