Black-Scholesov model oceňovania opcií
Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej n...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056136 | ||
| 005 | 20231121080737.7 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Black-Scholesov model oceňovania opcií |c Valér Demjan |
| 520 | |a Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej na cenu opcie (opčnú prémiu). Toto je skúmané prostredníctvom ukazovateľov citlivosti (senzitivity). Numerické vyjadrenie tejto vyššie spomenutej citlivosti. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a kontrakty |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 100 | 1 | |a Demjan, Valér | |