Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí
Problematika riadenia a eliminácie (hedgingu) menového rizika subjektu výrodného typu. Definícia základných pojmov z oblasti finančného modelovania a objasnenie podstaty základných metód riadenia menového rizuika. Aplikácia jednotlivých metód a ich posúdenie s využitím simulácie Monte Carlo.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí
- Komparácia metód posudzovania rizika
- Počítačová podpora hodnotenia rizika
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Generovanie hodnôt celkovej škody v kolektívnom modeli rizika na základe aproximácie posunutým gamma rozdelením v prostredí Microsoft Excel
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení