Teplotné deriváty charakteru opcií ako nástroje na elimináciu dôsledkov poveternostného rizika
Možnosti využitia derivátov na počasie pri eliminácii dopadov podnikateľského rizika. Obmedzenia, ku ktorým patria nielen alternatívne ciele investovania v rámci tohto segmentu (osobitne obchodovanie s emisnými povoleniami v Európe), no predovšetkým obmedzené použitie bežne rozšírených nearbitrážnyc...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Možnosti využitia derivátov na počasie pri eliminácii dopadov podnikateľského rizika. Obmedzenia, ku ktorým patria nielen alternatívne ciele investovania v rámci tohto segmentu (osobitne obchodovanie s emisnými povoleniami v Európe), no predovšetkým obmedzené použitie bežne rozšírených nearbitrážnych modelov oceňovania opcií, ako napr. Blackov-Scholesov model. Opčné deriváty. Analýza jednotlivých prístupov k metodike stanovenia parametrov teplotných opcií určujúcich ich finančnú odozvu a efektívnosť pri eliminovaní dopadov (volumetrického) rizika. Závery aplikácie modelov empirickej analýzy so zreteľom na podmienky malýcha stredných podnikov v strednej Európe. |
|---|