Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
- Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
- Využitie open source systému Maxima pri analýze Markovových reťazcov
- Modelovanie zásob pomocou Markovových reťazcov
- Charakteristika dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií