Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
- Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
- Využitie open source systému Maxima pri analýze Markovových reťazcov
- Modelovanie zásob pomocou Markovových reťazcov
- Charakteristika dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií