Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Oceňovanie opcií je komplikovaný proces, ktorým sa zaoberajú najmodernejšie vedné odbory. Hodnota opcie sa skladá z dvoch zložiek - vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie. Z výsledkov Black-Scholesovho modelu vychádzajú aj ostatné modely pri oceňovaní opcií na rôzne podkladové aktíva (napr....
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Oceňovanie opcií je komplikovaný proces, ktorým sa zaoberajú najmodernejšie vedné odbory. Hodnota opcie sa skladá z dvoch zložiek - vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie. Z výsledkov Black-Scholesovho modelu vychádzajú aj ostatné modely pri oceňovaní opcií na rôzne podkladové aktíva (napr. menové páry). Ďalším z množstva modelov na oceňovanie opcií je binomický model oceňovania opcií. Pomocou tohto modelu je možné porozumieť množstvu dôležitých faktorov, ktoré súvisia s oceňovaním opcií. Okrem toho sa dá dokázať, že za istých predpokladov konverguje k Black-Scholesovnu modelu. |
|---|