Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej met...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. |
|---|---|
| Description: | Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 |