Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0070243 | ||
| 005 | 20220715093620.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo |c Mária Bohdalová |
| 520 | |a Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia stochastická |
| 610 | 2 | 0 | |a štatistika finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 100 | 1 | |a Bohdalová, Mária | |