Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
Účel použitia modelov úverového rizika. Jednoduchá modelová štruktúra. Definovanie úverových strát. Model CreditMetrics. Znázornenie pohybu ratingového hodnotenia dlžníka v čas. horizonte 1 rok. EDF Model spoločnosti KMV. Model CreditRisk+. Porovnanie modelov CreditMetrics a modelu KMV.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
- Vplyv pravidiel Basel II na riadenie úverového rizika dizertačná práca
- ScoreCard úverového rizika (Trade Credit Risk ScoreCard) a Limitný model
- Modely úvěrového rizika - jak dál?
- K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke
- K problematike merania úverového rizika na príklade dlhopisového portfólia
- Riadenie úverového rizika dizertačná práca