Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
Účel použitia modelov úverového rizika. Jednoduchá modelová štruktúra. Definovanie úverových strát. Model CreditMetrics. Znázornenie pohybu ratingového hodnotenia dlžníka v čas. horizonte 1 rok. EDF Model spoločnosti KMV. Model CreditRisk+. Porovnanie modelov CreditMetrics a modelu KMV.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
- Vplyv pravidiel Basel II na riadenie úverového rizika dizertačná práca
- ScoreCard úverového rizika (Trade Credit Risk ScoreCard) a Limitný model
- Modely úvěrového rizika - jak dál?
- K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke
- K problematike merania úverového rizika na príklade dlhopisového portfólia
- Riadenie úverového rizika dizertačná práca