Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli

Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Kaderová, Andrea
Autres auteurs:	Pinda, Ľudovít, 1958-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	riziko opcie oceňovanie aktíva modely
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!