Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení
Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0078839 | ||
| 005 | 20240502083215.8 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení |c Vladimír Mucha |
| 520 | |a Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie rizika. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a poistenie neživotné |
| 610 | 2 | 0 | |a rezervy |
| 100 | 1 | |a Mucha, Vladimír, 1976- | |