Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Salvato in:
Autore principale: Boďa, Martin
Altri autori: Kanderová, Mária
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
model CAPM
modely ekonomické
modely ekonometrické
efektívnosť investícií
rozhodovanie investičné
riziko finančné
portfólio
trh kapitálový
aktíva
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0085508
005 20220505123020.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM  |c Martin Boďa, Mária Kanderová 
520 |a Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM. 
610 2 0 |a model CAPM 
610 2 0 |a modely ekonomické 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a efektívnosť investícií 
610 2 0 |a rozhodovanie investičné 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a aktíva 
100 1 |a Boďa, Martin 
700 1 |a Kanderová, Mária 

Documenti analoghi