Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních projektů
- Simulačná metóda Monte Carlo