Preskočiť na obsah
VuFind
Prihlásiť
Jazyk
Slovenský
Anglický
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Všetko
Názov
Autor
Predmet
Signatúra
ISBN/ISSN
Tag
Hľadať
Pokročilé
Estimating the dynamics of wea...
Vytvoriť citáciu
Zaslať SMS
Poslať e-mailom
Vytlačiť
Exportovať záznam
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Pridať do obľúbených
Trvalý odkaz
Načíta sa…
Estimating the dynamics of weak efficiency on the Prague Stock Exchange using the Kalman filter
Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor:
Pošta, Vít
Médium:
Kapitola
Jazyk:
English
Predmet:
burzy
Česko
modely
Tagy:
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
View in EUBA Opac
Exempláre
Popis
Komentáre
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky
Testing the Weak Form of Efficiency on Czech and Slovak Stock Market
Autor: Hančlová, Jana
Turn of the month effect on the Prague stock exchange
Autor: Árendáš, Peter, 1986-
Digital and Kalman Filtering : An Introduction to discrete-time filtering and optimum linear estimation /
Autor: Bozic, S.M
Vydavateľské údaje: (1994)
Kalman Filtering and neural networks
Autor: Haykin, Simon
Vydavateľské údaje: (2001)
Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
Autor: Žikeš, Filip