Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy a Mertonovho modelu, sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka. |
|---|