Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy a Mertonovho modelu, sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka. |
|---|