Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study
Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Asymmetric GARCH and the financial crisis
- Securitization of assets and financial (non)stability
- Estimating probability of informed trading on the Bucharest Stock Exchange
- Do jaké míry jsou na českém kapitálovém trhu využívány neveřejné informace?
- Changes in information and optimal debt contracts <the> sea loan
- Dôverné informácie a ochrana finančného trhu v kontexte slovenskej legislatívy
- <An> Incentive approach to identifying financial system vulnerabilities