Integrácia akciových trhov V4 a vyspelých európskych trhov
Skúmanie dynamických podmienených korelácií medzi vyspelými európskymi akciovými trhmi a trhmi krajín V4 vypočítaných na základe modelu DCC MV-GARCH. Výhoda tohto prístupu spočíva v skutočnosti, že získame informáciu o vývoji vzájomných závislostí trhov v rámci celého sledovaného obdobia. Dosiahnuté...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Integrácia akciových trhov V4 a vyspelých európskych trhov
- Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4
- Integrácia akciových trhov: vyspelé trhy a trhy krajín V4 dizertačná práca
- Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0826/11 : doba riešenia od 01/2011 do 12/2012
- Integrácia akciových trhov : Grangerov model a efekt nesynchrónneho obchodovania
- Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 bakalárska práca
- Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model