Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
- Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
- Vybrané problémy exotických opcií
- K oceňovaniu opcií
- Volatility Forecasting of Non-ferrous Metal Futures: Covariances, Covariates or Combinations?
- Blackov model oceňovania opcií
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility