Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
- Are Taylor rules valid in Central Eastern European Countries?
- Oceňovanie opcií na opcie
- Dynamické zaistenie
- Porovnanie reálnych opcií a čistej súčasnej hodnoty pri obmedzených zdrojoch
- Can the Taylor rule be a good guidance for policy? The case of 2001–2008 real estate bubble
- Opčný kontrakt na obligáciu