<The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present

Odhad českej výnosovej krivky na základe použitia parametrického modelu Nelson-Siegel. Štátne dlhopisy a výnosová krivka. Dopad finančnej krízy na vývoj českej výnosovej krivky. Spotové, forwardové a swapové sadzby.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kladívko, Kamil
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný výnosnosť modely analytické ekonometrické dlhopisy štátne spot forwardy swap Česko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!