Volatility spillovers between stock and currency markets: evidence from emerging Eastern Europe
Prepojenie medzi rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi východnej Európy a Ruskom. Skúmanie vzťahov medzi peňažným trhom Poľska, Maďarska, Ruska a Českej republiky. Skúmanie vzájomnej závislosti medzi akciovým a peňažným trhom rozvíjajúcej sa východnej Európy a akciovým a peňažným trhom Ruska. Garch-Bekk...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Volatility spillovers between stock and currency markets: evidence from emerging Eastern Europe
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework
- Networks of Volatility Spillovers among Stock Markets
- <To> What extent are stock returns driven by mean and volatility spillover effects?-evidence from eight european stock markets
- The Relationship Between the Volatility of the Broader Stock Market and the Technology Sector dizertačná práca
- Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets