On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries

Analýza stálosti volatility vo výnosoch akciových indexov v troch krajinách strednej a východnej Európy. Odhad stálosti volatility. Identifikácia bodov zlomu volatility. Model GARCH.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Výrost, Tomáš, 1978-
Autres auteurs:	Baumöhl, Eduard, 1982-, Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	volatilita trh finančný medzinárodný SVE modely metódy ekonometrické
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!