Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia
Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe z...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe znalosti funkčných hodnôt distribučnej funkcie je možné odhadnúť hodnotu Value at Risk (VaR), Conditional Expectation/Expected Shortfall (CVaR) a teda aj ekonomický kapitál potrebný na krytie prevzatého rizika. Uvedený postup merania rizika je podporený využitím softwaru ModelRisk. |
|---|