Kvantilové modely individuálych škôd
Teoretický princíp a aplikačná ukážka modelovania individuálnej výšky škôd použitím kvantilových funkcií. Výhody kvantilových modelov a ich užitočnosť pre poistnú prax. Ďalšie výhody definovania rozdelenia poistných škôd v tvare kvantilovej funkcie.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Kvantilové modely individuálych škôd
- Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
- Finančné modely v poisťovníctve
- Transformácia hodnôt modelových premenných pri zmene štandardného rizika v modeloch prirážok a zliav