Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- Oceňovanie vybraných druhov opcií použitím niektorých numerických metód dizertačná práca
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií
- Binomický model oceňovania opcií
- Využitie predajno-kúpnej parity pri stanovení spravodlivej ceny opcie na akciu