Pricing of European options using the Finite difference method
Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Pricing of European options using the Finite difference method
- Option Valuation Analyzing and Pricing Standardized Option Contracts
- Binomický model oceňovania opcií
- Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
- Odvodenie a riešenie Blackovho-Scholesovho modelu oceňovania európskych opcií
- K možnostiam využitia matematických modelov na slovenskom kapitálovom trhu
- Analysis, geometry and modeling in finance - advanced methods in option pricing