Kointegrácia časových radov a ECM
Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0149219 | ||
| 005 | 20240502072701.7 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Kointegrácia časových radov a ECM |c Peter Ďurka |
| 520 | |a Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a modely štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza radov časových |
| 100 | 1 | |a Ďurka, Peter | |