Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies

Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál prob...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Pošta, Vít
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh kapitálový Vyšehradská štvorka makroekonomika analýza ekonomická
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!