Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
- Použitie metód ekonometrie na odhad vzťahu rastu HDP a jeho volatility v rámci krajín V4
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Parametre produkčnej funkcie ekonomiky
- Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe
- Konštrukcia matice priestorových váh